证券的方差(证券的方差计算公式)
资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律，投资者。
2相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差一定是负的 31协方差表示两种证劵之间共同变动的程度相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是。
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