证券的方差(证券方差计算公式)

标准差以及相关系数如下证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重A10%6%01230%B5%2%01270%那么，组合P的期望收益为期望收益=01×03+005×07×100%=65%组合P的方差为方差=03×03×006×。

16x^2+91x^2=1100*25x^218x+9=14*x^2072x+036=14*x036^2+00576 由此可得当x=036时为该证券组合的最小方差证券组合，且最小方差证券组合的方差为00576。

通俗的讲，方差就是对一个系列的值放在一个函数模型中测量得出的离散程度在投资学中用来衡量风险的大小2贝塔系数Beta Coefficient是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场。

解A股票的预期收益率 ＝3%＋5%＋4%3#8194＝ 4%#8194B股票的预期收益率#8194＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 74 2在统计描述中，方差用来计算每一个变量观察值与总体均数之间的差异。

股票收益率=收益额原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝3%＋5%＋4%3＝4%方差计算公式协方差计算公式期望值分别为EX与EY的两个实随机变量X与Y之间的协方差CovX，Y定义为如果X与Y是统计。

相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式简单相关系数又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系应答。